ЦБ утвердил согласованную с СРО методику расчета медианного спреда между MosPrime Rate и срочной версией RUONIA
Центробанк утвердил методику расчета медианного спреда между MosPrime Rate и срочной версией RUONIA, который заменит индикативную ставку MosPrime Rate, то есть независимую индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на российском денежном рынке, которую формирует саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА).
Справочно
Медианный спред – медианное значение спреда за пятилетний период до даты публикации.
Спред - разница между значением индикатора MosPrime Rate и значением срочной версии RUONIA (разница, которая образуется между ценой покупки и ценой продажи).
MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) – усредненная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Рассчитывается СРО НФА на основе ставок размещения рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка. Иными словами, ставка межбанковского кредита, то есть кредита, который один банк представляет другому.
Срочная версия RUONIA - процентный индикатор, представляет доходность вложения денежных средств на определенный период по ставкам RUONIA данного периода. Рассчитывается Центробанком.
С 1 сентября ЦБ рассчитывает и публикует медианный спред между MosPrime Rate и срочной версией RUONIA. Расчет выполняется в соответствии с рекомендациями ISDA (International Swaps and Derivatives Association) в рамках отказа от заявленных процентных ставок в пользу индикаторов, построенных на основе фактических сделок. Отмечается, что медианный спред между MosPrime Rate и срочной версией RUONIA предназначен для замены индикативной ставки MosPrime Rate на безрисковую ставку. В качестве безрисковой ставки при этом используется срочная версия RUONIA соответствующего срока с поправкой на ее медианный спред от MosPrime Rate.
В свою очередь, СРО НФА также начала публикацию значений медианного спреда между MosPrime Rate и RUONIA. Как указано на сайте саморегулятора, методика расчета медианного спреда была рассмотрена на заседании рабочей группы Центробанка с участием представителей банковского сообщества и согласована с СРО НФА, являющейся администратором MosPrime Rate.
"Расчет выполняется в соответствии с рекомендациями ISDA в рамках отказа от заявленных процентных ставок в пользу индикаторов, построенных на основе фактических сделок. Данные расчета публикуются на веб-сайте индикатора MosPrime Rate, начиная с 1 сентября 2022 года", - говорится в сообщении на сайте СРО НФА.
Элеонора Ширинова
Специально для Информационного портала "Все о саморегулировании" (Все о СРО)
